現在のセキュリティ設定では、このファイルをダウンロードできません。

ダウンロードできないとき、
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セキュリティの警告
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現在のセキュリティ設定では、このファイルをダウンロードできません。
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OK   
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というダイアログが出ます。

このとき、そのダイアログの後ろに、もうひとつ、
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0% / URL - ファイル名 完了しました
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ファイルの情報を取得しています...
URL - ファイル名
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というダイアログが出ていることがあります。

後ろのダイアログがないときは、そのセキュリティゾーンのセキュリティレベルで、
「ファイルのダウンロード」を「無効にする」→「有効にする」
後ろのダイアログがあるときは、前者の設定に加えて、
「アプリケーションと安全でないファイルの起動」を「無効にする」→「ダイアログを表示する」

つまり、アプリケーションと安全でないファイルのダウンロードには二重に鍵が掛かっているということです。