MHTMLファイルの名前に!を使うと、読み込めないことがある。

他にも、
「MHTMLファイルのファイル名に#があると、IEで開けない。(障害)」
http://scripting.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/mhtmlie_8192.html
がありましたが、!もよくないようです。

!がmhtml:「MHTMLファイルへのURL」!「オリジナルの要素へのURL」というURLの構文記号であるせいだと思われます。

ファイル名に!があっても、ファイルに依って、読み込めるファイルもあれば、読み込み中のまま完了しないファイルもあります。
ちょっと試したところでは、ルートと構成要素が同じドメインだと駄目で、異なるとＯＫとか、Webページの構造に関係するようです。

まぁ、MHTMLファイルの名前には、!を使わないことです。!を削除するか、全角の！に変えるかですね。